GARCH - Modell < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo liebe Leute!!
ich habe eine problem das den garch-prozess betrifft...
es heisst doch dass er super volatility-cluster modellieren kann. diese bedeuten doch eine starke autokorrelation der jeweils letzten paar zeitpunkte, oder?
nun hab ich aber iwo gelesen ... die logreturns weisen keine oder nur schwache abhängigkeiten auf und somit ist eine modellierung mit garch vorzuziehen.
das ist doch ein widerspruch zum obigen,oder?!
ich bin gerade am anpassen meiner daten an zeitreihenmodelle ... wenn jemand ein tolles step by step skript oder ähnliches hat wäre ich sehr dankbar.
vielen dank an alle,
lg
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:20 So 29.01.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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