AR(2) Prozesse < math. Statistik < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | | Wie stellt man AR(2)-Prozesse als [mm]L_2[/mm]-Limes dar? |
Bei AR(1) ist es mir klar, da kann ich aus [mm]X_n=\theta *X_{n-1} + e_n[/mm] mit [mm] e_n [/mm] i.i.d. mit Mittelwert 0 folgende Reihendarstellung erreichen: [mm] X_n=\sum_{i=0}^{\infty}\theta^i*e_{n-1}[/mm] und dann die Momente berechnen...
Hat jemand eine äquivalente Darstellung für AR(2) Prozesse auf Lager?
Wäre sehr hilfreich! Vielen Dank!
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Oder anders gefragt, wie bestimme ich EW und Varianz von AR(2)???
Bitte helft mir!
Danke!
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Hi Forum-Admin,
das gleiche gilt für diese Frage...könnt ihr bitte auch auf den Status "Beantwortet" stellen...
Danke!
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:12 Sa 31.03.2007 | | Autor: | Analytiker |
Na sicher doch...
Schoenes WOE
Analytiker
![[lehrer]](/images/smileys/lehrer.gif "[lehrer]")
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