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hallo,
ich habe bei dem schritt
"Nehmen an, daß während des Zeitschrittes nicht gehandelt wird, also daß"
auf der seite http://pauli.uni-muenster.de/~lemm/econoWS99/options2/node12.html
Probleme ... in welchem bezug steht [mm] $d\phi=0$ [/mm] zum nicht handeln dürfen?
vielen dank für die mühe,
lg
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zusätzlich zu meiner obigen frage habe ich noch eine kleine ...
auf dieser seite ist ganz unten eine kleine zusammenfassung der drei wichtigesten schritte.
meine frage ist, auf welches Ito Lemma sich der erste schritt bezieht?!?!
es wird nämlich zwei mal verwendet, ganz am anfang, angewandt auf ln(x) und später dann angewandt auf C(x,t)
danke und lg
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 13:01 Do 20.01.2011 | | Autor: | dormant |
Hi!
> zusätzlich zu meiner obigen frage habe ich noch eine
> kleine ...
>
> auf dieser seite ist ganz unten eine kleine zusammenfassung
> der drei wichtigesten schritte.
>
> meine frage ist, auf welches Ito Lemma sich der erste
> schritt bezieht?!?!
Es gibt nur DAS Ito Lemma, oder auch als Ito Formel bekannt. Es wird benutzt um stochastische Differentialgleichungen zu lösen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ito_lemma
> es wird nämlich zwei mal verwendet, ganz am anfang,
> angewandt auf ln(x) und später dann angewandt auf C(x,t)
>
> danke und lg
Eine bessere Erklärung von Black-Scholes findest du hier:
http://stotastic.com/wordpress/2010/05/black-scholes-without-the-junk/
Grüße,
dormant
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hey,
danke für die antwort,
doch ich meinte eher was anderes ... das ito-lemma wird ja zwei mal verwendet auf dieser seite, und ich meinte auf welches dieser zwei male sich die zusammenfassung bezieht!
lg
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(Antwort) fertig | | Datum: | 14:48 Fr 21.01.2011 | | Autor: | dormant |
> hey,
>
> danke für die antwort,
> doch ich meinte eher was anderes ... das ito-lemma wird ja
> zwei mal verwendet auf dieser seite, und ich meinte auf
> welches dieser zwei male sich die zusammenfassung bezieht!
>
> lg
Das bezeiht sich auf die stochastische Diffgleichung (56).
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das hab ich befürchtet =)
aber wo fließt dann das [mm] $dx^2$ [/mm] in die herleitung ein?
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(Antwort) fertig | | Datum: | 11:31 Sa 22.01.2011 | | Autor: | dormant |
> das hab ich befürchtet =)
> aber wo fließt dann das [mm]dx^2[/mm] in die herleitung ein?
Eigentlich wird die dx Differentialgleichung (55) gelöst. Wenn du das Ito Lemma anwedest hast du einen Ausdruck [mm] \bruch{1}{2}dx^2. [/mm] Für ihn wird (56) eingesetzt.
dormant
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| Status: |
(Antwort) fertig | | Datum: | 12:54 Do 20.01.2011 | | Autor: | dormant |
Hi!
> hallo,
>
> ich habe bei dem schritt
>
> "Nehmen an, daß während des Zeitschrittes nicht gehandelt
> wird, also daß"
>
> auf der seite
> http://pauli.uni-muenster.de/~lemm/econoWS99/options2/node12.html
>
> Probleme ... in welchem bezug steht [mm]d\phi=0[/mm] zum nicht
> handeln dürfen?
[mm] d\phi=0 [/mm] bedeutet, dass [mm] \phi [/mm] konstant ist, d.h. die Anzahl der Anteile bleibt konstant, oder eben es wurde nichts gehandelt.
> vielen dank für die mühe,
>
> lg
Grüße,
dormant
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das stimmt doch auch nicht [mm] $\phi$ [/mm] ist in diesem fall dynamisch, also ist es eher ein prozess, jede handelsstrategie ist ein prozess!
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| Status: |
(Antwort) fertig | | Datum: | 14:44 Fr 21.01.2011 | | Autor: | dormant |
Hi!
> das stimmt doch auch nicht [mm]\phi[/mm] ist in diesem fall
> dynamisch, also ist es eher ein prozess, jede
> handelsstrategie ist ein prozess!
Das ist einfach ein konstanter Prozess (z.B. ein gestoppter Prozess) über einen Zeitraum.
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aaah ... macht sinn! danke schön.
wie kann man sich eigentlich einen gestoppten prozess vorstellen? ist das eben so ein prozess wo die variable konsant wird??
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(Antwort) fertig | | Datum: | 11:33 Sa 22.01.2011 | | Autor: | dormant |
> aaah ... macht sinn! danke schön.
> wie kann man sich eigentlich einen gestoppten prozess
> vorstellen? ist das eben so ein prozess wo die variable
> konsant wird??
Ja - konstant.
dormant
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echt vielen dank!!!
kennst du dich zufällig auch mit dem maßwechsel im heston modell aus, oder ist das zuviel gefragt?
lg
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 23:20 Mo 24.01.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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