Endfälligkeitsrendite < Politik/Wirtschaft < Geisteswiss. < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) beantwortet  | | Datum: | 23:35 Do 17.05.2012 | | Autor: | mausieux |
Hallo zusammen,
kann mir jemand zu nachstehender Aufgabe die Formel nennen?
Wenn eine Anleihe nächstes Jahr 110 Euro und das Ahr darauf 121 Euro auszahlt und gegenwärtig für 200,00 Euro gehandelt wird, dann ist der yield to maturity der Anleihe?
Würde mich über eine Antwort freuen
Grüße
mausieux
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 00:45 Fr 18.05.2012 | | Autor: | mausieux |
Ich habe die Formel eigentlich auch schon, aber beim Umstellen erfolgt an einer Stelle, wie durch Zauberhand, eine Ungleichung. Ich schreibe es morgen mal auf
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 07:30 Fr 18.05.2012 | | Autor: | mausieux |
Die zu lösende Gleichung müsste doch so aussehen, oder?
200 = 110 : (1 + i) + 121 : (1 + [mm] i)^2
[/mm]
Grüße
mausieux
|
|
|
| |
|
Hi masueux,
> dann ist der yield to maturity der Anleihe?
Die Effektivverzinsung (Yield to Maturity) errechnet sich aus der Diskontierung der zukünftigen Cash Flows (Kupon und Nominalbetrag) mit einem einheitlichen Diskontierungsfaktor. Ergebnis der Diskontierung ist der heutige Kurs.
Für die konkrete Formelausgestaltung siehe im folgenden Link auf ![[]](/images/popup.gif) S. 8.
Viele Grüße
Analytiker
![[lehrer]](/images/smileys/lehrer.gif "[lehrer]")
|
|
|
|
