Erwartungswert < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) überfällig  | | Datum: | 13:55 Mi 04.11.2009 | | Autor: | kerli |
Wenn ich einen Nutzen u(a) betrachte, der normal verteilt ist mit
[mm] u(a)\sim N(\mu,\sigma^2),
[/mm]
wobei [mm] \mu [/mm] auch wieder normal verteilt ist per
[mm] \mu\sim(\mu_0,\sigma^2),
[/mm]
ist dann der Erwartungswert von u(a) durch [mm] \mu_0 [/mm] gegeben oder ist der Erwartungswert in dem Fall die Verteilung vom [mm] \mu, [/mm] also die Dichte
[mm] \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-(x-\mu_0)^2/(2\sigma^2)} [/mm] ?
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 14:20 Sa 07.11.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
