Markov-Kette < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 15:21 Mo 23.01.2012 | | Autor: | mwieland |
Hallo alle miteinander!
kann mir bitte kurz jemand in eigenen worten erklären, wann eine markov-kette homogen ist? versteh das was in meinem skriptum steht irgendwie nicht so ganz...
dank und lg
mark
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> Hallo alle miteinander!
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> kann mir bitte kurz jemand in eigenen worten erklären,
> wann eine markov-kette homogen ist? versteh das was in
> meinem skriptum steht irgendwie nicht so ganz...
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> dank und lg
> mark
Hallo Mark,
mir war der Begriff "homogen" im Zusammenhang mit
Markov-Ketten bisher nicht bekannt. Die Definition
scheint aber einfach und klar:
Sind die Übergangswahrscheinlichkeiten unabhängig von
dem Zeitpunkt t, gilt also pij = pij(t) für alle t, so
spricht man von einer homogenen Markow-Kette.
Im Gegensatz dazu wäre es also bei einem inhomogenen
Prozess offenbar möglich, dass die Übergangswahrschein-
lichkeiten vom Zeitpunkt t (also von der Anzahl der durch-
geführten Schritte) abhängig sind.
Alle Markov-Prozesse, die ich bisher angetroffen habe,
waren übrigens homogen (ohne dass jeweils darauf hinge-
wiesen wurde).
LG Al-Chw.
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