Preisfindung exotischer Option < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo,
nur eine kurze Frage hierzu. Man kann ja exotische Optionstypen wie Bull/Bearspreads, Strangle/Straddle usw. durch Plain Vanillas nachbilden. Heißt das für die Preisfindung dieser Optionen auch, dass man die Preise der Plain Vanillas in derselben Weise kombiniert, wie man es schon für die Nachbildung der exotischen Option tut?
Ein Straddle kostet also dasselbe wie ein Put und ein Call auf dasselbe underlying mit derselben maturity und demselben strike price?
Wird das in der Praxis auch so gemacht, dass man exotische Optionen immer auf Plain Vanillas zurückführt?
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Hi Infostudent,
> Optionen immer auf Plain Vanillas zurückführt?
Das ist richtig, exotische Optionsmodelle (wie z.B. die Bermuda-Option) sind grundsätzlich von den Plain Vanillas abgeleitet, haben aber wie gesagt besondere Kondtionsattribute.
Viele Grüße
Analytiker
![[lehrer]](/images/smileys/lehrer.gif "[lehrer]")
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